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N-B SRS(Network-Based Systemic Risk Scoring)란
특정 은행의 도산 확률이 다른 은행과의 상호거래 익스포저를 통해 확대되어 나타나는 리스크의 총량
N-B SRS(Network-Based Systemic Risk Scoring)를 정의하는 방법?
개별은행의 도산확률과 거래상대방과의 상호거래 규모를 곱한 값의 제곱근
N-B SRS는 금융 네트워크의 시스템적 위험에 대한 이해에 중요한 진전을 가져왔습니다. 이 방법론은 기관 간의 복잡한 상호 연결을 고려함으로써 금융 시스템이 직면한 잠재적 위험에 대한 보다 정확하고 포괄적인 그림을 제공합니다. 금융 네트워크가 계속 진화하고 더욱 복잡해짐에 따라 N-B SRS는 글로벌 금융 시스템의 안정성과 회복력을 보장하는 데 점점 더 중요한 역할을 할 것입니다.
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